En session med Chicago Express spilles over maksimalt 8 runder. I hver runde skifter spillerne skift til at vælge en af tre tilgængelige handlinger:
- auktionere en andel af et af jernbaneselskaberne
- udvide jernbanesystemet for et af jernbaneselskaberne
- udvikle en af bestyrelsens hexes Af hver af disse handlinger kun en begrænset nummer er tilgængeligt.
Så snart alle tilgængelige handlinger med to muligheder er gennemført, udføres en udbyttefase, hvor alle spillere får indtægter fra jernbaneselskaberne, de har aktier i. Efter denne udbyttefase nulstilles antallet af handlinger, og en ny runde begynder.
Spillet slutter efter 8 runder, eller hvis en af følgende betingelser er opfyldt:
- 3 eller flere virksomheder har ikke flere lokomotiver
- 3 eller flere virksomheder har ikke flere aktier
- Den generelle levering indeholder kun 3 huse eller færre
Spilleren med flest penge vinder.
